https://ru.wikipedia.org/wiki/Брежнев,_Леонид_Ильич
а вовсе не так:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
И делается это очень просто. Надо всего лишь делать копи-пейст не всего линка сразу, а в два приема. Сперва выделить курсором то, что идет до кириллицы (https://ru.wikipedia.org/wiki/) и перенести в вордовский текст. Потом выделить курсором кириллическую часть (Брежнев,_Леонид_Ильич) и поставить сразу же за предыдущей частью линка.
АПДЕЙТ: Толя Левенчук в комменте рассказал о еще более простом приеме - добавлять в конце адресной строки пробел и копировать вместе с пробелом.